7/24 Alpha Avlayan Bir Yapay Zeka Ajan Sürüsü Nasıl Oluşturulur

Size bir tane daha quant araştırma ekibinin yerini alacak yapay zeka ajanları sürüsünün nasıl inşa edileceğini anlatacağım.

Hemen konuya girelim.

Bunu Kaydedin

- Ben Roan, sistem tasarımı, HFT tarzı yürütme ve niceliksel ticaret sistemleri üzerinde çalışan bir backend geliştiriciyim. Çalışmalarım, tahmin piyasalarının yük altında nasıl davrandığına odaklanıyor. Herhangi bir öneri, düşünceli iş birliği veya ortaklık için DM'ler açıktır.

Son yazımda, yapay zeka quant sistemi kuran ilk 20 kişinin kurulumlarını bizzat inceleyeceğimi söylemiştim. Bunu kastetmiştim.

Dört geliştirici şu anda benimle birlikte sürecin derinliklerinde. Bunlardan biri, konuştuğumuz gibi tam kendini geliştiren hedge fon döngüsünü çalıştırıyor.

Teklif hala geçerli.

Eğer bir alfa araştırma sistemi kuruyorsanız, başlamak üzereyseniz veya sadece bunu düşünüyorsanız, bu yazının altına yanıt verin veya bana mevcut kurulumunuzu DM'den gönderin. Mimarinizi bizzat inceleyeceğim ve size sahip olduğunuz şey ile kendi başına alfa avlayan bir sürü arasındaki boşluğu göstereceğim.

Cevap vermezsem, ilk 20'de değilsiniz. Hızlı hareket edin.

Çoğu quant hala alfa avını on yıl önce yaptıkları gibi yapıyor.

Bir makale okurlar. Bir Jupyter notebook açarlar. Birkaç özellik mühendisliği yaparlar. Bir geriye dönük test çalıştırırlar. Sharpe oranına göz atarlar. Bir sonraki fikre geçerler.

Onlar boru hattının ta kendisidir.

Araştırmanın her aşaması onlar, bir ekran başında oturup, her seferinde bir hipotezi çalıştırmaktır.

Gezegendeki en akıllı quant geliştiricileri bunu yapmayı bıraktı.

Onlar sürüler inşa ediyor. Sürüdeki her ajan, araştırmanın bir aşamasına sahiptir. Ajanlar paralel olarak çalışır. Sürü sürekli çalışır. Onlar uyurken her sabah yeni alfa belirir.

Anthropic'te Claude Code'un başkanı Boris Cherny, iki hafta önce şöyle dedi: "Artık Claude'a komut vermiyorum. Claude'a komut veren ve ne yapacağını bulan döngüler çalıştırıyorum. Benim işim döngüler yazmak."

Bu tek cümle, dünyadaki her ciddi geliştiricinin yapay zeka hakkındaki düşüncesini yeniden çerçeveledi.

Quant araştırmaları için her şeyi değiştiriyor.

Çünkü alfa araştırması zaten bir boru hattıdır. Makaleyi oku. Hipotezi çıkar. Özellikleri mühendislikten geçir. 20 yıllık veri üzerinde geriye dönük test yap. Anlamlılığı kontrol et. Sinyalin rejimler arasında hayatta kalıp kalmadığını kontrol et. Bilinen her faktöre karşı ayrıştır.

Wall Street'teki her ciddi fon bu kesin boru hattını çalıştırır. Renaissance bunu 100 doktora ile çalıştırır. Two Sigma bunu 200 ile çalıştırır. Citadel bunu daha fazlasıyla çalıştırır.

Tek fark, boru hattının içinde yüzlerce insana ihtiyaç duymalarıdır. Sizin ihtiyacınız yok.

Bir yapay zeka ajanları sürüsü, bu boru hattının her aşamasını sizin için çalıştırabilir. Her ajan uzmanlaşmıştır. Her ajan, karmaşıklığına uygun modelde çalışır. Hepsi 7/24 paralel olarak çalışır.

Son birkaç gündür bu sürüyü inşa ediyorum.

Gece boyunca yeni araştırma makalelerini okur. İçlerindeki matematiği inceler. İddia edilen kesin hipotezi çıkarır. Gerekli özellikleri mühendislikten geçirir. Sinyali 20 yıllık geçmişe karşı geriye dönük test eder. İstatistiksel titizliği uygular. Aşırı uyumu kontrol eder. Yalnızca bir piyasa rejiminde çalışan her şeyi işaretler.

Bu yazının sonunda, altı ajanlı bir alfa araştırma sürüsünün tam mimarisini bileceksiniz.

Kendi ajan çerçevenizi sıfırdan yazmadan, bir hafta sonunda onu inşa etmenizi sağlayan aracı bileceksiniz.

Ve perakende girişimlerinin yüzde 90'ını öldüren beş başarısızlık modunu bileceksiniz.

Hadi başlayalım.

Bölüm 1: Bir Sürü Aslında Nedir

Bir komut bir sorudur. Sorarsınız, model bir kez cevap verir ve durur.

Bir döngü bir iştir. Ajan çalışmaya devam eder, kendi ilerlemesini kontrol eder ve görev gerçekten tamamlanana kadar devam eder.

Bir sürü, paralel olarak çalışan birçok döngüdür. Her döngü bir uzmandır. Her uzman, boru hattının bir aşamasına sahiptir. Birinin çıktısı diğerinin girdisini besler.

Bütün zihinsel model budur.

Claude Code, Cursor veya Codex kullandıysanız, farkında olmadan bir döngü kullanmışsınızdır. Ajan bir modeli çağırır, model bir eylem seçer, eylem çalışır, sonuç modele geri döner ve hedefe ulaşılana kadar tekrarlanır.

Döngü, bir ajanı tek bir cevap yerine ajan yapan şeydir.

Bir sürü, bir araştırma ekibini, tek bir araştırmacının yazı yazması yerine bir araştırma ekibi yapan şeydir.

Bölüm 2: Sürüyü Çalıştıran Araç

Bunu, farklı API'lere kabuk komutları gönderen Python betikleriyle kendiniz oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Denemiştim. Bir ajanın diğerini beklemesi gerektiği an bozuluyor. Durumun döngüler arasında kalıcı olması gerektiği an bozuluyor. Farklı modellerde altı döngüyü paralel olarak çalıştırmak istediğiniz an bozuluyor.

Araştırma yapmak yerine kendi ajan çerçevenizi sıfırdan inşa etmeye başlıyorsunuz.

Sonra Slate'i buldum.

Slate, @wearerandomlabs tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka kodlama koşum takımıdır. Terminalinizde çalışır. Herhangi bir görevi, kod tabanınızda bir alt ajan sürüsüne dağıtır. Herhangi bir adımda istediğiniz herhangi bir modeli seçer. Mevcut aboneliğiniz çalışır.

Bu sürü için onu kullanma nedenim, az önce başlattıkları Programlar adlı bir özelliktir.

Program, Slate'in sizin için çalıştırdığı JavaScript ile yazılmış bir döngüdür.

Bir komut bir kez çalışır ve durur. Bir Program, mühendislikten geçirilmiş bir döngüdür. Sürekli çalışır. Çalıştırmalar arasında durumu tutar. Görev tamamlanana kadar devam eder.

Her adımda ne olacağına siz karar verirsiniz. Hangi modelin hangi adımı ele alacağına. Döngünün devam etmeden önce neyi kontrol edeceğine. Ne zaman duracağına.

Programı yalnız yazmazsınız. Slate'e ne istediğinizi söylersiniz ve o, döngüyü sizinle birlikte adım adım taslak haline getirir. Döngüyü kaydeder. Çalıştırır. Çalıştırmaya devam eder.

Döngü kod olduğu için durumu tutabilir, kod tabanınızla etkileşime girebilir, harici API'lere ulaşabilir, Slack'e gönderi yapabilir ve seçtiğiniz herhangi bir model kombinasyonunda paralel olarak birden çok alt ajana orkestrasyon yapabilir. Kolay işler için ucuz açık ağırlıklı model. Zor muhakeme için sınır model. Adıma ne uyuyorsa.

Altı ajanlı bir araştırma sürüsü için, bu tam olarak eskiden eksik olan katmandır.

Slate'i https://randomlabs.ai adresinde bulabilirsiniz. Bugün kullanıma hazırdır.

Şimdi size sürüyü göstereyim.

Bölüm 3: Altı Ajan

Her ciddi quant fonu, araştırmanın aynı altı aşamasını çalıştırır.

İşte onların yerini alan sürü.

Ajan 1: Fikir Üretici.

Her gece arXiv q-fin, SSRN ve finansal dergilerden yeni araştırma makalelerini okur.

Her makalenin önerdiği matematiksel modeli inceler. İddia edilen kesin hipotezi, gerekli verileri ve tahmin edilen sinyalin yönünü çıkarır.

Her hipotezi, bir sonraki ajanın alabileceği yapılandırılmış bir araştırma bileti olarak yazar.

Yüksek hacimli yapılandırılmış çıkarma görevi olduğu için hızlı, uygun maliyetli bir modelde çalışır.

Ajan 2: Özellik Mühendisi.

Bir hipotez biletini alır. Fiyat veritabanından veya temel veritabanından gerekli verileri çeker.

Özellik vektörünü oluşturur. Kesit boyunca standardize eder. Eksik gözlemleri, üç standart sapmanın ötesindeki aykırı değerleri ve ileriye dönük yanlılığı ele alır.

Geriye dönük teste hazır, temiz bir veri çerçevesi çıktısı verir.

Ajan 3: Geriye Dönük Testçi.

Özellik vektörünü alır. Portföy oluşturma kurallarını oluşturur. Gerçekçi işlem maliyetleri, kısa tarafta borçlanma maliyetleri ve kayma ile 20 yıllık veri üzerinde tarihsel geriye dönük testi çalıştırır.

Sharpe oranı, maksimum düşüş, ciro ve kapasite tahminlerini çıktı olarak verir.

Ajan 4: Doğrulayıcı.

Titizliğin yaşadığı yer burasıdır.

Geriye dönük test sonucunu alır. Getiri serisindeki otokorelasyonu düzeltmek için Newey-West ayarlı t-istatistiklerini çalıştırır. Sharpe'ın gerçek mi yoksa bir örneklem yapaylığı mı olduğunu kontrol etmek için 10.000 yinelemeli bootstrap yeniden örneklemesi çalıştırır.

Anlamlılık eşiklerinde başarısız olan herhangi bir sinyali işaretler. Örnek içi ve örnek dışı bozulması yüzde 30'dan fazla olan her şeyi öldürür, çünkü bu aşırı uyumdur.

Daha güçlü bir muhakeme modelinde çalışır. Yapıcı, kendi işini asla doğrulamaz. Asla.

Ajan 5: Rejim Denetçisi.

Doğrulamayı geçen sinyalleri alır. 20 yıllık geçmişi rejime göre böler (oynaklık ve getiriler üzerinde Gizli Markov Modeli ile tanımlanır).

Her rejim içinde Sharpe, düşüş ve isabet oranını yeniden hesaplar. Yalnızca bir rejimde çalışan her şeyi öldürür, çünkü bu, alfa kılığına girmiş rejim zamanlamasıdır.

Ajan 6: Faktör Ayrıştırıcı.

Rejime dayanıklı sinyalleri alır. Bunları Fama-French beş faktör modeli artı Carhart momentum artı bir düşük oynaklık faktörüne karşı regresyona sokar.

Artık alfayı (regresyonun kesişim noktası) ve t-istatistiğini raporlar.

Faktör ayrıştırmasından sonra yalnızca artık alfanın hayatta kaldığı sinyaller gerçek yeni alfadır. Diğer her şey, ekstra adımlarla yeniden paketlenmiş momentum veya yeniden paketlenmiş değerdir.

Altı ajan. Her biri bir aşamaya sahiptir. Çıktılarını zincir boyunca aşağıya iletirler.

bir Slate Programı. altı uzmanlaşmış ajan. her 24 saatte bir çalışır.

Sürünün tamamı, her 24 saatte bir tetiklenen bir Slate Programı üzerinde çalışır.

Bölüm 4: Adım Adım Nasıl İnşa Edilir

İşte kesin yapı. Takip edin ve sürüyü gün sonunda çalışır hale getireceksiniz.

Adım 1: Slate'i Kurun

Terminalinizi açın ve şunu çalıştırın:

1npm install -g @randomlabs/slate

Slate, 30 saniyeden kısa sürede global bir CLI olarak kurulur.

Ardından proje dizinini oluşturun:

1mkdir alpha-swarm
2cd alpha-swarm
3slate init

slate init, durum, Programlar ve sağlayıcılar için ihtiyacınız olan klasörlerle projeyi iskelet haline getirir.

Adım 2: Modellerinizi Bağlayın

Şunu çalıştırın:

1slate /providers

Bu, Slate CLI içinde sağlayıcı yapılandırma ekranını açar. Kullanmak istediğiniz modelleri bağlayın.

Bu sürü için hızlı ajanlarda (fikir üretimi, özellik mühendisliği, geriye dönük test, rejim denetimi) Sonnet ve muhakeme ağırlıklı ajanlarda (doğrulama ve faktör ayrıştırması) Opus kullanıyorum.

Adım 3: Programı Taslak Haline Getirin

Slate'i başlatın:

1slate

Ardından Slate CLI'ye şunu yazın:

bana sırayla altı araştırma ajanı çalıştıran bir program taslağı hazırla: fikir üretici, özellik mühendisi, geriye dönük testçi, doğrulayıcı, rejim denetçisi, faktör ayrıştırıcı. her 24 saatte bir çalıştır. hızlı ajanlar için sonnet, doğrulama ve faktör ayrıştırması için opus kullan.

Slate, Programı sizinle birlikte taslak haline getirir. Açıklayıcı sorular sorar. Hangi veri kaynağı. Hangi geriye dönük test penceresi. Hangi Sharpe eşiği. Hangi rejim sınıflandırıcısı. Doğal dilde cevap verirsiniz. Slate, JavaScript'i yazar.

İşte yazıldıktan sonra döngünün görünümü:

1export default async function alphaSwarm(slate) {
2  while (true) {
3    // Aşama 1: makaleleri oku, hipotezleri çıkar
4    const hypotheses = await slate.agent('idea-generator', {
5      model: 'sonnet',
6      task: 'Son 24 saatteki arXiv q-fin ve SSRN makalelerini oku. İddia edilen yön, gerekli veriler ve makale referansı ile 10 alfa hipotezi çıkar.',
7      state: slate.state.get('tested-hypotheses')
8    });
9
10    // Aşama 2: özellik mühendisliği, hipotez başına paralel
11    const features = await Promise.all(
12      hypotheses.map(h => slate.agent('feature-engineer', {
13        model: 'sonnet',
14        task: `Şunun için özellik vektörünü oluştur: ${h.claim}. Kesiti standardize et. İleriye dönük yanlılığı ele al.`,
15        data: slate.tools.priceData()
16      }))
17    );
18
19    // Aşama 3: gerçekçi maliyetlerle 20 yıllık geriye dönük test
20    const backtests = await Promise.all(
21      features.map(f => slate.agent('backtester', {
22        model: 'sonnet',
23        task: '20 yıllık geriye dönük test çalıştır. İşlem başına 5bps işlem maliyeti ve kısa satış maliyetlerini dahil et.',
24        features: f
25      }))
26    );
27
28    // Aşama 4: muhakeme modelinde istatistiksel doğrulama
29    const validated = await Promise.all(
30      backtests.map(b => slate.agent('validator', {
31        model: 'opus',
32        task: 'Newey-West t-istatistiği 2.5'in üzerinde. Bootstrap 10k. Örnek içi/Örnek dışı Sharpe bozulması yüzde 30'dan fazlaysa reddet.',
33        backtest: b
34      }))
35    );
36
37    // Aşama 5: HMM ile rejim segmentasyonu
38    const regimeChecked = await Promise.all(
39      validated
40        .filter(v => v.passed)
41        .map(v => slate.agent('regime-auditor', {
42          model: 'sonnet',
43          task: 'Oynaklık ve getiriler üzerinde 3 durumlu HMM uydur. Rejim başına Sharpe'ı yeniden hesapla. Yalnızca bir rejim çalışıyorsa reddet.',
44          result: v
45        }))
46    );
47
48    // Aşama 6: artık alfayı izole etmek için faktör ayrıştırması
49    const finalSignals = await Promise.all(
50      regimeChecked
51        .filter(r => r.passed)
52        .map(r => slate.agent('factor-decomposer', {
53          model: 'opus',
54          task: 'Fama-French 5 + Carhart momentum + düşük oynaklığa karşı regresyona sok. Artık alfa ve t-istatistiğini raporla.',
55          result: r
56        }))
57    );
58
59    // Kalıcı yap, bildirim gönder, uyu
60    await slate.state.set('final-signals', finalSignals);
61    await slate.state.append('tested-hypotheses', hypotheses);
62    await slate.notify.slack('research', `${finalSignals.length} yeni sinyal bugün altı aşamayı da geçti.`);
63    await slate.sleep('24h');
64  }
65}

Sürünün tamamı bu. Tek bir dosya. Altı ajan. Sonsuza kadar çalışır.

Adım 4: Sürüyü Çalıştırın

Dosyayı kaydedin ve şunu çalıştırın:

1slate run alpha-swarm.js

Enter'a bastığınız anda Slate döngüyü başlatır. Altı ajan sırayla ateşlenir.

Özellik mühendisliği her hipotez için paralel olarak çalışır. Geriye dönük testler paralel olarak çalışır. Doğrulama daha güçlü modelde çalışır.

Her ajanın çalışmasını Slate CLI'den gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Her ajan durumunu, mevcut görevini ve ilerlemesini gösterir.

[Ekran Görüntüsü 4: Birden çok ajanın paralel olarak aktif olduğu, her aşama için ilerleme göstergelerinin görülebildiği sürüyü çalıştıran terminal.]

İlk döngü, birinci aşamanın kaç hipotez ürettiğine bağlı olarak 20 ila 40 dakika sürer.

Sonunda Slate, hayatta kalanları Sharpe oranları, düşüşleri ve artık alfa ile birlikte Slack kanalınıza gönderir. Ardından yarına kadar uyur.

Adım 5: Yineleyin

Döngünün ilk sürümü asla son sürüm değildir.

Fikir üretici kopyalar üretecektir. Slate'e şunu yazın:

durum geçmişine karşı bir kontrol ekle, böylece yalnızca son 30 günde test etmediğimiz hipotezleri önersin.

Doğrulayıcı, geçmesi gerektiğini düşündüğünüz sinyalleri reddedecektir. Şunu yazın:

Sharpe eşiğini 1.2'ye gevşet ama maksimum düşüş eşiğini yüzde 8'e sıkılaştır.

Slate, Programı sizin için günceller. Sonraki döngü yeni mantığı kullanır. Her iyileştirme durum dosyasında birikir ve zamanla sürü, daha önce test ettiği ve reddettiği her şeyi hatırladığı için daha keskin hale gelir.

Bölüm 5: Bu Gerçekte Bir Araştırma Ekibinin Yerini Nasıl Alır?

Her gerçek dağıtımı üç desen kapsar.

Desen 1: Gece boyunca keşif.

Sürü akşam 8'den sabah 8'e kadar çalışır. Her sabah altı aşamayı da geçen iki veya üç sinyalle uyanırsınız.

İşiniz, boru hattını kendiniz çalıştırmak yerine hayatta kalanları incelemek haline gelir.

Desen 2: Hipotez patlaması modu.

Yeni bir makale yayınlanır. Yeni bir veri kaynağı kullanılabilir hale gelir. Sürüyü talep üzerine ateşlersiniz ve o öğleden sonra 100 hipotez test edilmiş olur.

Bir insan araştırmacı aynı sürede ikisini test eder.

Desen 3: Alfa bozulması izleme.

Sürü, doğrulanmış sinyalleri her hafta yeni verilere karşı yeniden çalıştırır. Bir sinyalin Sharpe'ı eşiğin altına düştüğü anda bozulmayı işaretler.

Düşüş birikmeden önce maruziyetinizi kesersiniz.

Her desen, eskiden bir doktora gerektiren belirli bir işlevin yerini alır. Birlikte, bir araştırma ekibinin günlük olarak yaptıklarının çoğunun yerini alırlar.

Bölüm 6: Perakende Girişimlerinin Yüzde 90'ını Öldüren Beş Başarısızlık Modu

Başarısızlık 1: Doğrulayıcıyı atlamak.

Güzel Sharpe oranlarına sahip ve hiçbir titizliği olmayan 100 sinyal alacaksınız. Her biri gizlenmiş veri taramadır.

Doğrulayıcı pazarlık konusu değildir. En güçlü modelinizi kullanın. Sert reddetme eşikleri belirleyin. Yapıcının kendi işini doğrulamasına asla izin vermeyin.

Başarısızlık 2: Durum kalıcılığının olmaması.

Hafızası olmayan bir sürü, her gün aynı başarısız hipotezi test eder.

Reddedilen her sinyal, kesin reddetme nedeni ile birlikte günlüğe kaydedilmelidir, böylece hiçbir ajan aynı başarısızlık için asla token israf etmez.

Başarısızlık 3: Yapıcı-denetleyici ayrımının olmaması.

Hipotezi üreten ajan, bunun gerçek alfa olup olmadığını değerlendirebilecek en kötü yargıçtır.

Yapıcı ve denetleyiciyi farklı modellerdeki farklı ajanlara ayırın. Renaissance bunu yapar. Two Sigma bunu yapar. Citadel bunu yapar. Sizin sürünüz de yapmalı.

Başarısızlık 4: Her şeyi yapan tek bir ajan.

Bir ajana üretme, mühendislik yapma, geriye dönük test yapma ve doğrulama yaptırmaya çalıştığınız anda kalite çöker.

Uzmanlaşma, sürüyü işe yaratan şeydir. Her ajan tek bir şeyi mükemmel yapar.

Başarısızlık 5: Döngüde durma koşulunun olmaması.

Gerçek bir durma koşulu olmayan bir döngü sessizce başarısız olur. Ajan, işin bittiğine inanarak bir tamamlanma sinyali yayar. Kötü sonuçlar düzeltilmeden kalır.

Her durma koşulu, ajanın kendi iddiası dışında bir şey tarafından kontrol edilebilir olmalıdır. "Son 30 örnek dışı işlemde Sharpe 1.5'in üzerinde." "Düşüş yüzde 5'in altında." Asla "ajan işin bittiğini söylüyor."

Bu beşine saygı gösterin ve sürü kurumsal düzeyde araştırma çıktısı üretir.

Özet

Alfa araştırması zaten bir boru hattıdır. Altı aşama. Makaleleri oku. Özellikleri mühendislikten geçir. Geriye dönük test yap. Doğrula. Rejimleri kontrol et. Faktörlere karşı ayrıştır.

Her ciddi fon bunu 100 doktora ile çalıştırır.

Altı uzmanlaşmış yapay zeka ajanından oluşan bir sürü, her aşamayı sizin için çalıştırır. Her ajan, karmaşıklığına uygun modeli seçer. Sürünün tamamı, her 24 saatte bir tetiklenen bir Slate Programı üzerinde çalışır.

Slate tarafından sunulan Programlar, bunu altı ay yerine bir hafta sonunda fiilen gönderilebilir kılan katmandır.

Döngüyü sizinle birlikte taslak haline getirir. Döngüyü kaydeder. Döngüyü çalıştırır. Sonsuza kadar çalıştırır.

Boru hattı olmaktan çıkarsınız. Mimar olursunuz.

Altyapı hendeği gerçektir. Araştırma hendeği ölmüştür.

Mesele budur.

Denemek isterseniz,

https://randomlabs.ai adresine kaydolun ve

@wearerandomlabs lansmanı için takip edin.

Döngü mühendisliği üzerine önceki yazımda, aynı mimarinin kendi başına işlemleri yürüten, tamamen kendini geliştiren bir ticaret sistemine nasıl bağlandığını anlatmıştım. Henüz okumadıysanız, hemen bunun ardından okuyun.

Bu sürü, o sistemin araştırma yarısıdır.

https://x.com/RohOnChain/status/2069056530960490835

Bunu ilk inşa eden fonlar önümüzdeki on yıl boyunca bileşik büyüyecek.

Hala her seferinde bir hipotez çalıştıranlar geride kalacak.

İşte üzerinde düşünmeniz gereken soru.

Hala haftada bir hipotez test eden araştırmacı mısınız, yoksa siz uyurken her gece yüz tane test eden sürüyü inşa eden mimar mısınız?

Yanlış cevap yok. Ama çok açıklayıcı cevaplar var.