Tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một bot giao dịch AI hoạt động hoàn chỉnh từ đầu.
Dù bạn giao dịch cổ phiếu hay crypto, sau khi đọc xong, bạn sẽ sở hữu một bot giao dịch đầy đủ chức năng có thể thực hiện giao dịch thực tế thay bạn.
Đội ngũ phát triển của tôi và tôi đã mất hàng tuần nghiên cứu và thử nghiệm để làm đúng, và bằng cách đọc bài viết này, bạn sẽ chỉ mất 1/10 thời gian so với chúng tôi để xây dựng một bot hoàn chỉnh.
Ở cuối hướng dẫn này, tôi cũng đã đính kèm một file PDF miễn phí tổng hợp toàn bộ bài viết. Bạn có thể đưa thẳng nó vào Claude hoặc Codex để bắt đầu xây dựng bot đầu tiên của mình.
Hãy đọc đến cuối, và tôi sẽ chia sẻ nó trực tiếp với bạn.
Nội dung
- Giải Thích Về Bot Giao Dịch AI
- Tại Sao Hầu Hết Bot Đều Thua Lỗ (những sai lầm cần tránh)
- Các Lựa Chọn Để Triển Khai Bot
- Bước 1: Thiết Lập
- Bước 2: Xây Dựng Chiến Lược
- Bước 3: Cung Cấp Bộ Nhớ & Ngữ Cảnh Cho Bot
Giải Thích Về Bot Giao Dịch AI
Trước khi đi sâu vào quy trình từng bước để thực sự xây dựng bot, bạn cần hiểu bot giao dịch thực sự có nhiệm vụ gì.
Bot giao dịch chỉ có hai nhiệm vụ:
- Tự động hóa các chiến lược lặp đi lặp lại
- Xử lý việc thực hiện lệnh tốt hơn con người
Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ vì khâu thực hiện, và đó là lý do tại sao việc xây dựng bot lại mạnh mẽ đến vậy.
Ngay cả với bản thân tôi trong giao dịch của mình, nhiều lần tôi đã có thiết lập đúng, nhưng những điều nhỏ nhặt lại ngăn cản tôi thực sự thực hiện lệnh (ví dụ, không ở bên bàn làm việc).
Về cơ bản, bot được thiết kế để thu hẹp khoảng cách đó và đơn giản là thực hiện lệnh dựa trên các tham số bạn đã xác định.
Phần cốt lõi khác là một bot tốt sẽ học hỏi theo thời gian. Nó sẽ trở nên thông minh hơn sau mỗi giao dịch và lý tưởng nhất là có các vòng lặp phản hồi được tích hợp sẵn.
Vòng lặp cơ bản
Mọi bot giao dịch đều chạy cùng một vòng lặp cốt lõi:
Đặt tham số → Thực hiện lệnh dựa trên các tham số đó → Học hỏi từ kết quả → Lặp lại
Vòng lặp của bot giao dịch
Đây không phải là sự thay thế hoàn toàn cho giao dịch tùy ý
Tôi muốn nói rõ điều này ngay từ đầu. Bot giao dịch là một công cụ bổ trợ tuyệt vời cho việc giao dịch của bạn, nhưng không phải là sự thay thế.
Bạn vẫn cần mang đến những ý tưởng tùy ý và lợi thế thị trường để bot của bạn biết chính xác nó đang theo dõi điều gì.
Xây dựng bot giao dịch dành cho những ai đã có sẵn chiến lược nhưng cần hỗ trợ trong khâu thực hiện.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một chiến lược giao dịch có lợi nhuận, hãy đọc bài viết này:
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
Trong bài viết hôm nay, tôi tập trung nhiều hơn vào việc thực hiện lệnh thực tế.
Tại Sao Hầu Hết Bot Đều Thua Lỗ (tránh những sai lầm này)
Theo kinh nghiệm của tôi, bot giao dịch thất bại theo một trong bốn cách sau:
- Không có hệ thống bộ nhớ: Không học hỏi từ các giao dịch trong quá khứ (thắng/thua)
- Không có mục tiêu: Không có tham số rõ ràng
- Dự báo kém: Chỉ được huấn luyện trên dữ liệu giá trong quá khứ, không có khả năng thích ứng với các điều kiện trong tương lai
- Không có lợi thế: Lý do lớn nhất. 99% bot giao dịch thất bại đơn giản vì chúng thiếu lợi thế thị trường và do đó được xây dựng để thất bại.
Nếu bạn tránh được bốn sai lầm quan trọng này, bạn sẽ có thể thực sự xây dựng một bot giao dịch có lợi nhuận.
Các Lựa Chọn Để Triển Khai Bot
Bây giờ, hãy xem xét các lựa chọn của bạn để thực sự xây dựng và triển khai một bot giao dịch.
Mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm, và việc bạn chọn cái nào thực sự phụ thuộc vào trình độ kỹ năng, kinh nghiệm giao dịch và mục tiêu của bạn.
- Mua Bot Được Xây Dựng Sẵn
Điều này chủ yếu sẽ ở dạng bot tích hợp trên các sàn giao dịch như Binance và Blofin.
Bot được xây dựng sẵn trên Binance
Các bot này đi kèm với các chiến lược hoàn chỉnh và khá dễ sử dụng vì chúng đã được tích hợp trực tiếp vào các sàn giao dịch.
Nhược điểm: Buộc bạn phải sử dụng một sàn giao dịch mà bạn có thể không thích, cung cấp khả năng cá nhân hóa hạn chế & có thể phát sinh phí cao.
Lựa chọn này có lẽ lý tưởng cho những ai muốn thử nghiệm hoặc muốn kiểm tra các giải pháp tự động hóa giao dịch nhẹ nhàng.
- Nền Tảng Không Cần Mã
Các nền tảng này cho phép bạn mang agent tùy chỉnh của riêng mình và kết nối trực tiếp vào cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch.
Hãy nghĩ đến các nền tảng như Composer và Robinhood.
Một sự cân bằng tốt giữa dễ sử dụng và cá nhân hóa.
Các agent trên Robinhood
Các bot này phù hợp cho những thứ như bot lưới cơ bản, bot DCA và các agent quản lý danh mục đầu tư tổng quát.
Nhược điểm ở đây là bạn có thể sẽ nhanh chóng chạm đến giới hạn về khả năng vận hành một bot hoàn toàn tự động, và nếu bạn là người muốn tự động hóa hoàn toàn, bạn cần xem xét lựa chọn thứ ba.
- Xây Dựng Bot Của Riêng Bạn
Lựa chọn cuối cùng của bạn là xây dựng bot của riêng mình.
Điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra nó khá đơn giản và tôi sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ khung của tôi ở đây (3 bước):
Bước 1: Thiết Lập
Dù bạn giao dịch cổ phiếu hay crypto, kiến trúc tổng thể của một bot giao dịch sẽ giống nhau:
- Bộ não: Đây là phần thực sự hoạch định chiến lược giao dịch của bạn.
Đối với việc này, một LLM như Claude/Codex là tốt nhất.
- Đôi tay: Đây là phần thực sự thực hiện các lệnh giao dịch của bạn.
Điều này chủ yếu được thực hiện thông qua kết nối MCP.
Đối với cổ phiếu, một trong những MCP yêu thích cá nhân của tôi là Alpaca connector.
Alpaca hoàn toàn miễn phí và có giao dịch giả lập (paper trading), điều này rất tuyệt vời.
Alpaca MCP
Để kết nối MCP này, đó là quy trình ba bước:
- Đăng ký tài khoản Alpaca
- Lấy API key
- Kết nối API key vào Claude
Và đối với crypto, quy trình hoàn toàn giống hệt.
Vào sàn giao dịch của bạn (Blofin, Binance, Bybit, v.v.), lấy API key của bạn và kết nối nó vào Claude với một prompt như:
"Tôi muốn tự động hóa giao dịch của mình với MCP Blofin, kết nối API key của tôi [chèn key], và xây dựng một dashboard để quản lý giao dịch của tôi."
Dashboard bot giao dịch của tôi
Dashboard terminal giao dịch của tôi \kết quả thực tế\
An toàn
Một số lưu ý về an toàn:
- Bắt đầu với giao dịch giả lập (paper trading)
- Tạo một tài khoản phụ trên sàn giao dịch của bạn không chứa toàn bộ số dư của bạn
- Bảo vệ API key của bạn
Bước 2: Xây Dựng Chiến Lược
Như chúng ta đã đề cập trước đó, bot AI chỉ được xây dựng cho việc thực hiện lệnh.
Bạn cần xác định rõ ràng các quy tắc giao dịch, quy tắc vào/thoát lệnh, khung thời gian giao dịch lý tưởng, v.v.
Đối với việc này, tôi khuyên bạn nên mở một chat Claude mới và trút hết chiến lược của bạn ra.
Prompt cho Claude:
"Hãy tạo một file markdown về toàn bộ chiến lược giao dịch của tôi dựa trên [nội dung trút hết]."
Sau đó, lấy phản hồi từ Claude và kết nối nó vào thiết lập dashboard của bạn ở trên.
Tin tốt ở đây là bạn có thể kết nối MCP TradingView với Claude và kiểm tra ngược các chiến lược có lợi nhuận trong thời gian thực.
Prompt này sẽ kết nối trực tiếp Claude + MCP TradingView:
Prompt Claude + TradingView
Tôi khuyên bạn nên tạo một dự án Claude mới và sử dụng MCP TradingView để đặt câu hỏi cho Claude, tương tác qua lại, đi sâu vào dữ liệu giá và thực sự dành thời gian để xây dựng một chiến lược tốt.
Kiểm tra ngược với TradingView + Claude \ví dụ\
Bước 3: Cung Cấp Bộ Nhớ & Ngữ Cảnh Cho Bot
Đây là bước quan trọng nhất.
Nếu không có hệ thống bộ nhớ và ngữ cảnh phù hợp, bot của bạn sẽ chỉ đơn giản thực hiện chiến lược bạn vạch ra, nhưng nó sẽ không thực sự phản ánh một cách phê phán về những gì đang hiệu quả và những gì không.
Để cung cấp bộ nhớ thích hợp cho bot, bạn muốn tạo một hệ thống hai file trên máy tính để bàn của mình:
- Sổ Cái Giao Dịch (Trade Ledger)
Đây là một nhật ký chạy liên tục của tất cả dữ liệu giao dịch của bạn.
Prompt cho Claude:
"Hãy tạo một file markdown trên desktop của tôi để ghi lại mọi giao dịch, bao gồm dữ liệu giá, thời điểm vào lệnh, vào & thoát lệnh và bất kỳ dữ liệu quan trọng nào khác. Mục tiêu là sử dụng dữ liệu này để cải thiện chiến lược giao dịch của chúng ta theo thời gian."
- File Học Tập (Learning File)
Đây là một file yêu cầu Claude suy ngẫm về các giao dịch đã thực hiện.
Prompt cho Claude:
"Hãy tạo một file markdown thứ hai nơi bạn chủ động suy ngẫm về dữ liệu được cung cấp trong sổ cái giao dịch và chủ động đề xuất các cải tiến cho chiến lược giao dịch."
Bộ Nhớ Đám Mây (Cloud Memory)
Đối với những ai đang tìm kiếm một hệ thống bộ nhớ tiên tiến hơn, bạn có thể cân nhắc thiết lập một hệ thống bộ nhớ đám mây trên một nền tảng như Supabase hoặc Supermemory và kết nối nó trực tiếp với Claude.
Điều này cho phép bộ nhớ của bạn được lưu trữ dưới dạng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh thay vì chỉ là các file cục bộ (mặc dù các file cục bộ cũng hoạt động hoàn toàn tốt).
Supabase
Tôi đặc biệt khuyên dùng bộ nhớ đám mây nếu bạn là nhà giao dịch tần suất cao hoặc thực hiện nhiều giao dịch, vì nó có thể xử lý lượng lớn dữ liệu tốt hơn so với lưu trữ cục bộ.
Một số lời khuyên cuối cùng
Tôi đã đề cập ở trên, nhưng tôi thực sự khuyên bạn nên giao dịch giả lập (paper trading) trước và dành ít nhất một tuần để thiết lập mọi thứ một cách chính xác.
Hãy thử nghiệm một số chiến lược, thiết lập hệ thống bộ nhớ, lặp lại, v.v.
Không cần phải vội vàng xây dựng bot. Thực tế, tốt nhất là dành nhiều thời gian hơn cho chiến lược và làm mọi thứ đúng đắn, vì AI đã làm cho phần xây dựng thực tế trở nên rất đơn giản.
Kết Luận
Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.
Nếu có, hãy nhớ theo dõi tôi tại đây @milesdeutscher - Tôi thường xuyên chia sẻ nội dung về cách tôi sử dụng AI trên thị trường.
Như đã hứa, tôi đã xây dựng một file PDF dài hơn 17 trang bao gồm mọi thứ được thảo luận ở đây.
Nó bao gồm các prompt khởi đầu, mẹo xây dựng & toàn bộ khung.
Tải miễn phí tại đây:
https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu
Hướng dẫn PDF miễn phí
Cuối cùng, để có những hiểu biết sâu sắc hơn về AI, hãy theo dõi tôi trên @aiedge_.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
-Miles
