Cách kiểm thử ngược (Backtest) các chiến lược giao dịch hiệu quả (Claude + TradingView)

Claude + TradingView cực kỳ mạnh mẽ - Tôi ước có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó hơn.

Nếu bạn đang vật lộn để trở thành một trader có lợi nhuận, đây là một trong những hệ thống giá trị nhất mà tôi có thể cung cấp cho bạn.

Gần đây, tôi đã backtest 432 chiến lược giao dịch với Claude, tìm ra một chiến lược hiệu quả, đưa nó vào thị trường thực và kiếm được +$19,537.

Trong bài viết này, tôi sẽ tiết lộ toàn bộ quy trình và cách bạn có thể sao chép tôi để tự tìm, xây dựng và tự động hóa các chiến lược giao dịch thực sự có lợi nhuận.

Những gì bạn sẽ học:

• Nơi tìm các chiến lược giao dịch đáng để thử nghiệm
• Cách biến bất kỳ ý tưởng nào thành Pine Script
• Cách backtest nó trong TradingView (dựa trên dữ liệu thực)
• Cách để Claude phân tích và cải thiện chiến lược của bạn

Nếu bạn ở lại đến cuối bài viết này, tôi sẽ trực tiếp gửi cho bạn link GitHub đến Research Desk tùy chỉnh mà tôi đã tự xây dựng - nó giúp bạn tìm, xây dựng và tự động hóa các chiến lược giao dịch bằng dữ liệu thị trường thực (đã có sẵn 500 chiến lược giao dịch được tải vào).

Research Desk

Vậy, hãy bắt đầu ngay:

Tìm Các Chiến Lược Giao Dịch Đáng Để Thử Nghiệm

Bước đầu tiên trong hệ thống này là tìm các chiến lược giao dịch thực sự đáng để backtest. Đây là nền tảng cho mọi thứ tiếp theo và là phần quan trọng nhất để xây dựng một chiến lược có lợi nhuận.

Bạn không cần phải phát minh ra thứ gì từ đầu, và thành thật mà nói, tôi khuyên bạn không nên làm vậy (mặc dù tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách làm điều này).

Tốt nhất, bạn nên bắt đầu với thứ đã tồn tại, sau đó cải thiện nó theo thời gian dựa trên kết quả backtest.

Bạn có ba lựa chọn chắc chắn để tìm chiến lược giao dịch:

1. Thư viện Công khai của TradingView

TradingView lưu trữ hàng nghìn chiến lược mã nguồn mở miễn phí mà bạn có thể nghiên cứu, sao chép và sửa đổi. Đây là nơi nhanh nhất để tìm ý tưởng và bạn có thể xem hiệu suất của từng chiến lược trước khi cam kết thử nghiệm nó một cách chính thức.

Chỉ cần truy cập https://www.tradingview.com/scripts/?script_type=strategies

TradingView

1. GitHub

GitHub có đầy các kho lưu trữ Pine Script của TradingView miễn phí. Từ các thiết lập RSI đơn giản đến các hệ thống theo xu hướng phức tạp.

Bạn có thể lưu trực tiếp một vài cái. Tôi đã thực hiện một tìm kiếm đơn giản trên GitHub và tìm thấy hơn 250 chiến lược sẵn sàng để sử dụng.

GitHub

1. Tự xây dựng với Claude

Nếu bạn đã có sẵn một ý tưởng giao dịch trong đầu (hoặc tốt hơn là một chiến lược thực tế), bạn có thể biến nó thành một bộ quy tắc, sau đó biến các quy tắc đó thành Pine Script có thể nhập vào TradingView.

Xây dựng chiến lược với Claude

Nếu bạn quan tâm đến phương pháp này, tôi đã có một bài viết đầy đủ với một ví dụ thực tế tại đây:

https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468

Tóm tắt:

• Đổ toàn bộ chiến lược giao dịch của bạn vào Claude
• Biến bản "brain dump" đó thành một bộ quy tắc (quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh)
• Biến văn bản .md đó thành Pine Script để nhập vào TradingView và thử nghiệm

Mục đích của giai đoạn này không phải là tìm hoặc xây dựng một chiến lược cực kỳ lợi nhuận (chúng ta sẽ làm điều đó sau). Mục đích ở đây chỉ đơn giản là tìm nguồn một vài ý tưởng và chiến lược giao dịch thú vị mà chúng ta có thể phát triển.

Lời khuyên của tôi là lưu một vài chiến lược được đánh giá cao từ thư viện của TradingView và/hoặc các kho GitHub công khai phổ biến.

Biến Các Chiến Lược Thành Pine Script

Bây giờ bạn đã có một chiến lược; bạn cần thứ gì đó có thể thực sự backtest.

Pine Script là ngôn ngữ lập trình gốc của TradingView. Bạn không cần phải học nó; bạn chỉ cần Claude viết nó cho bạn.

Tôi muốn bạn mở Claude với chiến lược của bạn và dán prompt này:

1PROMPT  "Chuyển đổi chiến lược này thành mã Pine Script V6
2của TradingView để backtest. Bao gồm 0.1%
3hoa hồng mỗi lệnh, khớp lệnh tại mức mở của
4nến tiếp theo, vốn khởi đầu $100,000,
5định cỡ vị thế thực tế, và làm cho nó sẵn sàng
6để dán trực tiếp vào Pine Editor để backtest."

Tôi đã sử dụng danh mục đầu tư $100,000 cho bước này, nhưng hãy thoải mái sửa đổi prompt để phù hợp với quy mô danh mục đầu tư thực tế của bạn - bạn càng chính xác ở đây, kết quả backtest sẽ càng chính xác.

Trong vòng vài giây, bạn sẽ có một chiến lược hoàn chỉnh mà bạn có thể thả thẳng vào TradingView (bước tiếp theo).

Kết quả thực tế (Claude biến một chiến lược thành Pine Script)

Chạy Backtest

Đây là lúc bạn thấy chiến lược bạn đã chọn sẽ thực sự hoạt động như thế nào.

Sao chép toàn bộ Pine Script mà Claude đã tạo, sau đó làm theo các bước sau:

1. Mở TradingView

1. Nhấp vào Pine Editor ở đầu màn hình của bạn *

Nhấp "Create Script."

Create script

1. Dán mã Pine Script

Sau khi dán, nhấp "Add To Chart."

Dán Pine Script vào

Vậy là xong; TradingView bây giờ mô phỏng mọi giao dịch mà chiến lược sẽ thực hiện và hiển thị cho bạn toàn bộ hiệu suất lịch sử.

Ví dụ Thực tế

Chiến lược RSI Mean-Reversion (từ bài viết tôi đã liên kết trước đó):

Dữ liệu backtest

Lưu ý: đôi khi mã sẽ không biên dịch ngay lần đầu. Điều này là bình thường và không phải vấn đề. Lời khuyên của tôi là sao chép thông báo lỗi, hoặc chụp màn hình nó, dán lại vào Claude và yêu cầu sửa lỗi.

Từ đây, bạn có thể xem toàn bộ hiệu suất lịch sử của một chiến lược giao dịch.

Những điều cần xem xét

Lợi nhuận ròng: số tiền chiến lược kiếm được hoặc thua lỗ tổng thể (so với quy mô danh mục đầu tư của bạn - như đã thiết lập trong prompt ở trên).

Tỷ lệ thắng: % giao dịch có lãi.

Mức sụt giảm tối đa: mức giảm từ đỉnh đến đáy lớn nhất mà chiến lược phải chịu.

Hệ số lợi nhuận: số lợi nhuận tạo ra cho mỗi đồng đô la thua lỗ (trên 1 là có lãi và càng cao càng tốt).

Số lượng giao dịch: kích thước mẫu đằng sau tất cả những điều trên.

Tôi khuyên bạn nên lặp lại quy trình nhập Pine Script vào TradingView ít nhất 3-5 lần và lưu lại chiến lược có lợi nhuận nhất mà bạn tìm thấy.

Tôi thực sự đã xây dựng một Research Desk tùy chỉnh và backtest 432 chiến lược (sử dụng Fable 5), và nó mất vài tuần, nhưng nó đáng giá.

400+ chiến lược (research desk cá nhân của tôi - sẽ nói thêm sau)

Vấn đề là, càng nhiều càng tốt, bởi vì trong các bước tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng dựa trên chiến lược chiến thắng và làm cho nó tốt hơn.

Để Claude Phân Tích & Tinh Chỉnh

Đây là bước hầu như không ai làm và nó là nơi có giá trị thực sự.

TradingView cung cấp cho bạn bản tóm tắt về cách chiến lược sẽ hoạt động, nhưng nó không cho bạn biết tại sao.

Tại sao chiến lược thua khi nó thua, điều kiện nào đã phá vỡ nó và điều gì thực sự sẽ sửa chữa nó.

Thay vì xem xét thủ công hàng trăm giao dịch, hãy giao toàn bộ cho Claude.

Trong TradingView, nhấp Export và tải xuống lịch sử giao dịch hoàn chỉnh của bạn dưới dạng CSV.

Lưu dưới dạng CSV

Sau đó, tải tệp đó lên Claude và bắt đầu đặt câu hỏi thực tế.

Các prompt để hỏi

"Tại sao chiến lược này hoạt động kém hiệu quả?"

"Những điều kiện thị trường nào gây ra thua lỗ lớn nhất?"

"Làm thế nào để giảm mức sụt giảm?"

"Làm thế nào bạn sẽ cải thiện chiến lược này mà không overfitting?"

Claude sau đó giải thích lý do tại sao chiến lược của bạn hoạt động như vậy, đó là phần thực sự giúp bạn trở thành một trader giỏi hơn.

Từ đây, bạn có thể lặp lại quy trình trên: biến chiến lược giao dịch đã sửa đổi thành Pine Script, backtest nó trong TradingView và so sánh kết quả.

Research Desk Của Tôi

Hy vọng bạn thấy sức mạnh trong hệ thống này.

99% trader chấp nhận rủi ro vốn thực trên thị trường mà không biết liệu chiến lược họ đang sử dụng có thực sự có lợi nhuận trong lịch sử hay không.

Hệ thống tôi vừa chỉ cho bạn đã loại bỏ lỗ hổng chính đó và cho phép bạn tìm ra liệu một chiến lược có thực sự có lợi nhuận hay không TRƯỚC KHI mạo hiểm bất kỳ khoản tiền thực nào phía sau nó.

Tuy nhiên, có một cách để làm cho hệ thống này thậm chí còn mạnh mẽ hơn:

Xây dựng một Research Desk tự động hóa toàn bộ quy trình này.

Tất nhiên, bạn có thể tự làm điều này, nhưng để tiết kiệm cho bạn đau đầu, tôi vừa mã nguồn mở toàn bộ ứng dụng Research Desk cá nhân của mình.

Trong ứng dụng tùy chỉnh này, bạn có thể truy cập trực tiếp vào hơn 500 chiến lược giao dịch, thử nghiệm chúng với nhau, nhập chúng qua Pine Script và tinh chỉnh chúng bằng AI - tất cả trong một nơi.

Research Desk của tôi

Để truy cập Research Desk, tôi chỉ yêu cầu hai điều:

1. Đăng ký nhận bản tin thị trường miễn phí của tôi (100% miễn phí, không spam bao giờ)
2. Tham gia cộng đồng Telegram thị trường miễn phí của tôi

Để bắt đầu, hãy sử dụng link này, và tôi sẽ chia sẻ ứng dụng trực tiếp với bạn:

https://milesdeutscher.com.au/ytjlve

Bằng cách thực hiện hai điều này, nó đảm bảo rằng tôi có thể tiếp tục mang đến nội dung miễn phí chất lượng cao như thế này!

Kết Lại

Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

Nếu có, hãy nhớ theo dõi tôi tại đây @milesdeutscher - mỗi tuần, tôi đăng một số bài viết chuyên sâu về cách bạn có thể tận dụng AI trong thị trường tài chính.

Để có thêm thông tin chi tiết về AI, hãy theo dõi tôi trên @aiedge_.

Cuối cùng, nếu bạn có bất kỳ đề xuất nội dung nào, hãy để lại phản hồi bên dưới - tôi đọc từng cái và nó thực sự định hình những gì tôi viết tiếp theo.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.

-Miles💙