วิธีสร้าง AI Trading Bot (คู่มือฉบับสมบูรณ์)

ฉันจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้าง AI trading bot ที่ใช้งานได้จริงตั้งแต่เริ่มต้นทีละขั้นตอน

ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้นหรือคริปโต เมื่อคุณอ่านจบ คุณจะมี trading bot ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเทรดจริงแทนคุณ

ทีม dev ของฉันและฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้ได้สิ่งนี้ถูกต้อง และจากการอ่านบทความนี้ คุณจะใช้เวลาเพียง 1/10 ของเวลาที่เราใช้ในการสร้าง bot ที่ดี

ในตอนท้ายของคู่มือนี้ ฉันได้แนบ PDF ฟรีที่สรุปบทความทั้งหมดนี้ คุณสามารถนำไปใส่ใน Claude หรือ Codex เพื่อเริ่มสร้าง bot ตัวแรกของคุณ

อยู่จนจบ แล้วฉันจะแชร์ให้คุณโดยตรง

สารบัญ

• AI Trading Bots อธิบาย
• ทำไม Bot ส่วนใหญ่ถึงเสียเงิน (ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง)
• ตัวเลือกสำหรับการปรับใช้ Bot
• ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่า
• ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบกลยุทธ์
• ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มหน่วยความจำและบริบทให้ Bot

AI Trading Bots อธิบาย

ก่อนที่เราจะลงลึกในกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง bot จริง ๆ คุณต้องเข้าใจว่า trading bot มีหน้าที่ทำอะไรจริง ๆ

trading bot มีหน้าที่ทำเพียงสองอย่างเท่านั้น:

1. ทำให้กลยุทธ์ที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ
2. จัดการการดำเนินการได้ดีกว่ามนุษย์

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนเพราะการดำเนินการ และนั่นคือเหตุผลที่การสร้าง bot มีพลังมาก

แม้แต่ตัวฉันเองในการเทรดของฉัน หลายครั้งฉันมีเซ็ตอัปที่ถูกต้อง แต่สิ่งเล็กน้อยก็ทำให้ฉันไม่สามารถดำเนินการได้ (เช่น การไม่อยู่หน้าจอคอม)

bot โดยพื้นฐานแล้วมีไว้เพื่อปิดช่องว่างนั้นและดำเนินการตามพารามิเตอร์ที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น

อีกส่วนสำคัญคือ bot ที่ดีจะเรียนรู้เมื่อเวลาผ่านไป มันควรจะฉลาดขึ้นทุกครั้งที่เทรด และควรมีวงจรการไตร่ตรองในตัว

วงจรพื้นฐาน

trading bot ทุกตัวใช้วงจรหลักเดียวกัน:

ตั้งค่าพารามิเตอร์ → ดำเนินการตามพารามิเตอร์เหล่านั้น → เรียนรู้จากผลลัพธ์ → ทำซ้ำ

วงจรของ trading bots

นี่ไม่ใช่การทดแทนการเทรดแบบใช้ดุลยพินิจได้อย่างสมบูรณ์

ฉันอยากจะพูดให้ชัดเจนตั้งแต่แรก trading bot เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเทรดของคุณ แต่ไม่ใช่การทดแทน

คุณยังคงต้องนำแนวคิดที่ใช้ดุลยพินิจและความได้เปรียบในตลาดมา เพื่อให้ bot ของคุณรู้ว่ามันกำลังทำตามอะไรอยู่

การสร้าง trading bot เหมาะสำหรับผู้ที่มีกลยุทธ์อยู่แล้ว แต่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการ

ถ้าคุณกำลัง struggle ในการหากลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้ อ่านอันนี้:

https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468

ในบทความวันนี้ ฉันจะเน้นไปที่การดำเนินการจริง ๆ

ทำไม Bot ส่วนใหญ่ถึงเสียเงิน (หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้)

จากประสบการณ์ของฉัน trading bots ล้มเหลวในสี่วิธี:

1. ไม่มีระบบหน่วยความจำ: ไม่เรียนรู้จากผลการเทรดก่อนหน้า (กำไร/ขาดทุน)
2. ไม่มีเป้าหมาย: ไม่มีพารามิเตอร์ที่ชัดเจน
3. การคาดการณ์ไม่ดี: ฝึกฝนจากข้อมูลราคาในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะในอนาคตได้
4. ไม่มีความได้เปรียบ: เหตุผลที่ใหญ่ที่สุด 99% ของ trading bots ล้มเหลวเพียงเพราะขาดความได้เปรียบในตลาด และถูกสร้างมาให้ล้มเหลวตั้งแต่แรก

ถ้าคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดสำคัญสี่ข้อนี้ คุณจะสามารถสร้าง trading bot ที่ทำกำไรได้จริง

ตัวเลือกสำหรับการปรับใช้ Bot

ทีนี้ มาดูตัวเลือกของคุณสำหรับการสร้างและปรับใช้ trading bot อย่างจริงจัง

แต่ละตัวเลือกมีข้อดีและข้อเสีย และตัวเลือกที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับระดับทักษะ ประสบการณ์การเทรด และเป้าหมายของคุณ

1. การซื้อ Bot สำเร็จรูป

สิ่งนี้จะอยู่ในรูปแบบของ bot ที่รวมอยู่ใน exchange เช่น Binance และ Blofin

Binance pre-built bots

bot เหล่านี้มาพร้อมกับกลยุทธ์ที่สมบูรณ์และใช้งานง่ายเพราะรวมเข้ากับ exchange โดยตรง

ข้อเสีย: บังคับให้คุณใช้ exchange ที่คุณอาจไม่ชอบ ให้การปรับแต่งส่วนบุคคลจำกัด และอาจมีค่าธรรมเนียมสูง

ตัวเลือกนี้น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลองเทรดหรือต้องการทดสอบโซลูชันการเทรดอัตโนมัติแบบเบา ๆ

1. แพลตฟอร์ม No-Code

แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณนำ agent ที่กำหนดเองของคุณมาและเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานของ exchange

คิดถึงแพลตฟอร์มอย่าง Composer และ Robinhood

สมดุลที่ดีระหว่างความสะดวกในการใช้งานและการปรับแต่งส่วนบุคคล

Robinhood agents

bot เหล่านี้เหมาะสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น grid bot พื้นฐาน DCA bot และ agent การจัดการพอร์ตโดยทั่วไป

ข้อเสียคือคุณอาจถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็วในแง่ของการรัน bot ที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และถ้าคุณต้องการระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คุณต้องดูตัวเลือกที่สาม

1. การสร้าง Bot ของคุณเอง

ตัวเลือกสุดท้ายคือการสร้าง bot ของคุณเอง

สิ่งนี้อาจฟังดูน่ากลัว แต่จริง ๆ แล้วค่อนข้างง่าย และฉันจะแนะนำคุณผ่านกรอบงานทั้งหมดของฉันที่นี่ (3 ขั้นตอน):

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่า

ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้นหรือคริปโต สถาปัตยกรรมทั่วไปของ trading bot จะเหมือนกัน:

• สมอง: นี่คือสิ่งที่วางกลยุทธ์การเทรดของคุณ

สำหรับสิ่งนี้ LLM อย่าง Claude/Codex ดีที่สุด

• มือ: นี่คือสิ่งที่ดำเนินการเทรดของคุณจริง ๆ

สิ่งนี้ทำผ่านการเชื่อมต่อ MCP

สำหรับหุ้น MCP ส่วนตัวที่ฉันชอบคือ Alpaca connector

Alpaca ฟรีโดยสมบูรณ์และมี paper trading ซึ่งดีมาก

Alpaca MCP

ในการเชื่อมต่อ MCP นี้ มีสามขั้นตอน:

1. สมัครบัญชี Alpaca
2. รับ API key
3. ใส่ API key ลงใน Claude

และสำหรับคริปโต ก็เป็นกระบวนการเดียวกัน

ไปที่ exchange ของคุณ (Blofin, Binance, Bybit ฯลฯ) รับ API key และใส่ลงใน Claude ด้วย prompt แบบ:

"ฉันต้องการทำให้การเทรดของฉันเป็นอัตโนมัติด้วย Blofin MCP เชื่อมต่อ API key ของฉัน [ใส่ key] และสร้าง dashboard เพื่อจัดการการเทรดของฉัน"

dashboard trading bot ของฉัน

dashboard เทอร์มินัลการเทรดของฉัน \ผลลัพธ์จริง\

ความปลอดภัย

หมายเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย:

• เริ่มต้นด้วย paper trading
• สร้างบัญชีย่อยใน exchange ของคุณที่ไม่มีเงินทั้งหมด
• ปกป้อง API key ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบกลยุทธ์

ตามที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ AI bots ถูกสร้างขึ้นเพื่อการดำเนินการเท่านั้น

คุณต้องกำหนดกฎการเทรด กฎการเข้า/ออก กรอบเวลาการเทรดในอุดมคติ ฯลฯ อย่างชัดเจน

สำหรับสิ่งนี้ ฉันแนะนำให้เปิดแชท Claude ใหม่และปล่อยสมองของคุณออกมาให้หมดกับกลยุทธ์ของคุณ

Prompt Claude:

"สร้างไฟล์ markdown ของกลยุทธ์การเทรดทั้งหมดของฉันจาก [การปล่อยสมอง]"

จากนั้น นำคำตอบของ Claude ไปใส่ในการตั้งค่า dashboard ของคุณจากด้านบน

ข่าวดีคือคุณสามารถเชื่อมต่อ TradingView MCP กับ Claude และ backtest กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แบบเรียลไทม์

prompt นี้จะเชื่อมต่อ Claude + TradingView MCP โดยตรง:

Claude + TradingView prompt

ฉันแนะนำให้สร้าง Claude project ใหม่และใช้ TradingView MCP เพื่อถามคำถาม Claude โต้ตอบ ลงลึกในข้อมูลราคา และใช้เวลาจริง ๆ ในการออกแบบกลยุทธ์ที่ดี

Backtesting กับ TradingView + Claude \ตัวอย่าง\

ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มหน่วยความจำและบริบทให้ Bot

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

หากไม่มีระบบหน่วยความจำและบริบทที่เหมาะสม bot ของคุณจะดำเนินการตามกลยุทธ์ที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น แต่มันจะไม่ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล

เพื่อให้ bot ของคุณมีหน่วยความจำที่เหมาะสม คุณต้องการสร้างระบบสองไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณ:

1. Trade Ledger

นี่คือบันทึกข้อมูลการเทรดทั้งหมดของคุณแบบต่อเนื่อง

Prompt Claude:

"สร้างไฟล์ markdown บนเดสก์ท็อปของฉันที่บันทึกทุกการเทรด รวมถึงข้อมูลราคา เวลาเข้า จุดเข้าและออก และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เป้าหมายคือการใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของเราเมื่อเวลาผ่านไป"

1. Learning file

นี่คือไฟล์ที่บอกให้ Claude ไตร่ตรองถึงการเทรดที่ดำเนินการไป

Prompt Claude:

"สร้างไฟล์ markdown ที่สองที่คุณไตร่ตรองข้อมูลที่ให้ไว้ใน trade ledger อย่างจริงจัง และเสนอแนะการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดในเชิงรุก"

Cloud Memory

สำหรับผู้ที่มองหาระบบหน่วยความจำที่ล้ำหน้ากว่า คุณสามารถพิจารณาตั้งค่าระบบหน่วยความจำบนคลาวด์บน something like Supabase หรือ Supermemory และเชื่อมต่อโดยตรงกับ Claude

ซึ่งช่วยให้หน่วยความจำของคุณถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แทนที่จะเป็นแค่ไฟล์ในเครื่อง (ถึงแม้ไฟล์ในเครื่องก็ใช้ได้ดีเช่นกัน)

Supabase

ฉันแนะนำ cloud memory โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ความถี่สูงหรือเทรดหลายครั้ง เพราะสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ดีกว่าการจัดเก็บในเครื่อง

คำแนะนำสุดท้ายบางประการ

ฉันพูดถึงข้างต้นแล้ว แต่ฉันขอแนะนำให้ทดลอง paper trading ก่อน และให้เวลาตัวเองอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในการตั้งค่าทุกอย่างอย่างเหมาะสม

ทดสอบกลยุทธ์บางอย่าง ตั้งค่าระบบหน่วยความจำ ปรับปรุง ฯลฯ

ไม่จำเป็นต้องรีบสร้าง bot ของคุณ จริง ๆ แล้ว ควรใช้เวลากับกลยุทธ์และการทำให้ถูกต้องมากขึ้น เพราะ AI ทำให้ส่วนการสร้างจริงนั้นง่ายมาก

ปิดท้าย

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าบทความนี้มีประโยชน์

ถ้าใช่ อย่าลืมติดตามฉันที่นี่ @milesdeutscher - ฉันแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้ AI ในตลาดเป็นประจำ

ตามที่สัญญาไว้ ฉันได้สร้าง PDF 17+ หน้าที่ครอบคลุมทุกอย่างที่กล่าวถึงที่นี่

รวมถึง starter prompts เคล็ดลับสำหรับผู้สร้าง และกรอบงานทั้งหมด

รับฟรีได้ที่นี่:

https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu

คู่มือ PDF ฟรี

สุดท้าย สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ AI และเนื้อหาเพิ่มเติม ติดตามฉันที่ @aiedge_

ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้

• Miles