Claude + TradingView 조합은 정말 강력합니다. 더 많은 사람들이 이 존재를 알았으면 좋겠어요.
수익성 있는 트레이더가 되는 데 어려움을 겪고 있다면, 제가 드릴 수 있는 가장 가치 있는 시스템 중 하나입니다.
최근에 Claude 로 432 개의 트레이딩 전략을 백테스트했고, 승리 전략을 찾아 실제 시장에 적용하여 +$19,537 의 수익을 냈습니다.
이 글에서는 그 전체 과정과 여러분이 어떻게 따라 해서 실제로 승리하는 트레이딩 전략을 찾고, 구축하며, 자동화할 수 있는지 공개합니다.
이 글에서 배울 내용:
- 테스트해볼 가치가 있는 트레이딩 전략을 찾는 방법
- 어떤 아이디어든 Pine Script 로 만드는 방법
- TradingView 내에서 (실제 데이터 기반으로) 백테스트하는 방법
- Claude 가 전략을 분석하고 개선하도록 하는 방법
이 글을 끝까지 읽으시면, 제가 직접 구축한 맞춤형 Research Desk 의 GitHub 링크를 보내드립니다. 실제 시장 데이터를 사용하여 트레이딩 전략을 찾고, 구축하고, 자동화하는 데 도움을 줍니다 (이미 500 개의 트레이딩 전략이 로드되어 있습니다).
Research Desk
자, 그럼 바로 시작해보겠습니다:
테스트해볼 가치가 있는 트레이딩 전략 찾기
이 시스템의 첫 번째 단계는 실제로 백테스트할 가치가 있는 트레이딩 전략을 찾는 것입니다. 이는 이후 모든 과정의 기초가 되며, 수익성 있는 전략을 구축하기 위한 가장 중요한 부분입니다.
완전히 새로운 것을 발명할 필요는 없으며, 솔직히 말씀드리자면 그렇게 하지 않는 것을 추천합니다 (물론 이 방법도 보여드리겠지만).
이상적으로는 이미 존재하는 전략으로 시작하여, 백테스트 결과를 바탕으로 시간이 지남에 따라 개선해 나가는 것입니다.
트레이딩 전략을 찾는 세 가지 확실한 방법이 있습니다:
- TradingView 공개 라이브러리
TradingView 에는 연구하고, 복사하고, 수정할 수 있는 수천 개의 무료 오픈소스 전략이 호스팅되어 있습니다. 아이디어를 찾는 가장 빠른 방법이며, 제대로 테스트하기 전에 각 전략의 성과를 미리 확인할 수 있습니다.
https://www.tradingview.com/scripts/?script_type=strategies 로 이동하세요.
TradingView
- GitHub
GitHub 에는 단순한 RSI 설정부터 고급 추세 추종 시스템까지 다양한 무료 TradingView Pine Script 저장소가 가득합니다.
몇 개를 직접 저장할 수 있습니다. GitHub 에서 간단히 검색했을 뿐인데 바로 사용할 수 있는 250 개 이상의 전략을 찾았습니다.
GitHub
- Claude 로 직접 구축하기
이미 트레이딩 아이디어가 머릿속에 있다면 (또는 더 좋게는 실제 전략이 있다면), 이를 일련의 규칙으로 바꾸고, 그 규칙을 TradingView 로 가져올 수 있는 Pine Script 로 변환할 수 있습니다.
Claude 로 전략 구축하기
이 방법에 관심이 있으시다면, 실제 예시와 함께 전체 내용을 정리한 글을 여기에서 확인하세요:
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
요약:
- 트레이딩 전략을 Claude 에 마인드 덤프
- 그 마인드 덤프를 일련의 규칙(진입 규칙, 청산 규칙)으로 전환
- 그 .md 텍스트를 Pine Script 로 변환하여 TradingView 로 가져와 테스트
이 단계의 목적은 엄청나게 수익성 있는 전략을 찾거나 구축하는 것이 아닙니다 (그건 다음 단계에서 다룰 것입니다). 여기서의 목적은 단순히 우리가 발전시킬 수 있는 몇 가지 흥미로운 트레이딩 아이디어와 전략을 확보하는 것입니다.
제 추천은 TradingView 라이브러리와/또는 인기 있는 공개 GitHub 저장소에서 평점이 높은 전략 몇 개를 저장하는 것입니다.
전략을 Pine Script 로 변환하기
이제 전략이 있습니다. 실제로 백테스트할 수 있는 것이 필요합니다.
Pine Script 는 TradingView 의 네이티브 코딩 언어입니다. 여러분이 배울 필요는 없습니다; Claude 가 대신 작성하게 하면 됩니다.
Claude 를 열고 준비된 전략과 함께 다음 프롬프트를 붙여넣으세요:
1프롬프트: "이 전략을 TradingView Pine Script V6 전략 코드로 변환해줘.2양방향 수수료 0.1%, 다음 봉 시가에 체결,3초기 자본 $100,000, 현실적인 포지션 사이징을 포함하고,4백테스팅을 위해 Pine Editor 에 바로 붙여넣을 수 있게 만들어줘."
저는 이 단계에서 $100,000 포트폴리오를 사용했지만, 실제 보유할 포트폴리오 규모에 맞게 프롬프트를 수정해도 좋습니다. 여기서 더 정확할수록 백테스트 결과도 더 정확해집니다.
몇 초 안에 TradingView 에 바로 넣을 수 있는 (다음 단계) 완전한 전략을 얻을 수 있습니다.
실제 출력 (Claude 가 전략을 Pine Script 로 변환)
백테스트 실행하기
이제 선택한 전략이 실제로 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있습니다.
Claude 가 생성한 전체 Pine Script 를 복사한 후 다음 단계를 따르세요:
- TradingView 열기
- 화면 상단의 Pine Editor 클릭
"Create Script" 를 클릭하세요.
Create script
- Pine Script 코드 붙여넣기
붙여넣은 후 "Add To Chart" 를 클릭하세요.
Pine Script 붙여넣기
끝입니다. TradingView 가 전략이 실행했을 모든 거래를 시뮬레이션하고 전체 과거 성과를 보여줍니다.
실제 예시
Mean-Reversion RSI 전략 (앞서 링크한 제 글에서):
백테스트 데이터
참고: 때때로 코드가 처음에 컴파일되지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 문제가 아닙니다. 오류 메시지를 복사하거나 스크린샷을 찍어 Claude 에 다시 붙여넣고 수정을 요청하는 것을 추천합니다.
여기에서 트레이딩 전략의 전체 과거 성과를 스크롤하며 살펴볼 수 있습니다.
확인해야 할 사항
순이익(Net Profit): 전략이 전체적으로 벌거나 잃은 금액 (위 프롬프트에서 설정한 포트폴리오 규모 대비).
승률(Win Rate): 승리한 거래의 비율.
최대 손실폭(Max Drawdown): 전략이 겪은 최고점에서 최저점까지의 최대 하락 폭.
수익 계수(Profit Factor): 손실 1 달러당 창출한 이익 (1 이상이면 수익성 있으며, 높을수록 좋음).
거래 횟수(Number of Trades): 위 모든 지표의 기반이 되는 표본 크기.
Pine Script 를 TradingView 로 가져오는 이 과정을 최소 3-5 번 반복하고, 가장 수익성 있는 전략을 저장하는 것을 추천합니다.
저는 실제로 맞춤형 Research Desk 를 구축하여 432 개의 전략을 백테스트했고 (Fable 5 사용), 몇 주가 걸렸지만 그만한 가치가 있었습니다.
400+ 개 전략 (제 개인 Research Desk - 자세한 내용은 추후에)
요점은 많을수록 좋다는 것입니다. 다음 단계에서 승리 전략을 기반으로 더욱 개선할 것이기 때문입니다.
Claude 에 분석 및 개선 맡기기
거의 아무도 하지 않는 이 단계가 진정한 가치가 있는 곳입니다.
TradingView 는 전략이 어떻게 수행되었는지에 대한 요약을 제공하지만, 그 이유는 알려주지 않습니다.
왜 전략이 손실을 봤을 때 손실을 봤는지, 어떤 조건이 전략을 망가뜨렸는지, 그리고 무엇이 실제로 이를 고칠 수 있는지 알려주지 않습니다.
수백 건의 거래를 수동으로 검토하는 대신, 모든 것을 Claude 에게 넘기세요.
TradingView 내에서 내보내기(Export)를 클릭하고 전체 거래 내역을 CSV 로 다운로드하세요.
CSV 로 저장
그런 다음 해당 파일을 Claude 에 업로드하고 실제 질문을 시작하세요.
물어볼 프롬프트
"이 전략이 왜 저조한 성과를 냈을까요?"
"어떤 시장 상황이 가장 큰 손실을 초래했나요?"
"손실폭을 어떻게 줄일 수 있나요?"
"과적합 없이 이 전략을 어떻게 개선하시겠습니까?"
그러면 Claude 가 전략이 왜 그러한 성과를 냈는지 설명해줍니다. 이것이 실제로 여러분을 더 나은 트레이더로 만들어주는 부분입니다.
여기에서 수정된 트레이딩 전략을 Pine Script 로 변환하고, TradingView 내에서 백테스트하고, 결과를 비교하는 위 과정을 반복할 수 있습니다.
제 Research Desk
이 시스템의 강력함을 이해하셨기를 바랍니다.
99% 의 트레이더는 자신이 사용하는 전략이 역사적으로 수익성이 있었는지조차 모른 채 실제 시장에서 자본을 위험에 빠뜨립니다.
방금 보여드린 이 시스템은 그 치명적인 결함을 제거하고, 실제 돈을 걸기 전에 전략이 실제로 수익성 있는지 파악할 수 있게 해줍니다.
하지만 이 시스템을 더욱 강력하게 만드는 방법이 있습니다:
이 전체 과정을 자동화하는 Research Desk 를 구축하는 것입니다.
물론 직접 할 수도 있지만, 번거로움을 덜어드리기 위해 제 개인 Research Desk 앱 전체를 오픈소스로 공개했습니다.
이 맞춤형 앱에서는 500 개 이상의 트레이딩 전략에 직접 접근하고, 서로 비교 테스트하고, Pine Script 로 가져오고, AI 를 사용하여 개선할 수 있습니다. 모든 것을 한 곳에서 할 수 있습니다.
제 Research Desk
Research Desk 에 접근하기 위해, 저는 두 가지만 요청드립니다:
- 무료 시장 뉴스레터에 가입 (100% 무료, 스팸 없음)
- 무료 시장 Telegram 커뮤니티에 가입
시작하려면 이 링크를 사용하세요. 그러면 제가 앱을 직접 공유해 드리겠습니다:
https://milesdeutscher.com.au/ytjlve
이 두 가지를 해주시면, 제가 이와 같은 고가치의 무료 콘텐츠를 계속 제공할 수 있게 됩니다!
마무리
이 글이 가치 있었다면 좋겠습니다.
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마지막으로, 콘텐츠 제안이 있으시면 아래에 댓글을 남겨주세요. 모든 댓글을 읽고 있으며, 그것이 제가 다음에 쓸 내용을 결정하는 데 실제로 영향을 줍니다.
여기까지 읽어주셔서 감사합니다.
-Miles 드림💙
